綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio) 2007年11月30日 - 和Sharpe ratio一樣，Treynor ratio也是以一個無風險資產為比較基準， ... 很多投資人表較主動型基金，常拿Sharpe ratio出來比較。 ..... 其實這個揭露規定已經有一致的定義了就如同文章開頭所寫的基本解釋- June 19, 2014 - 綠角.
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Sharpe Ratio-金融百科,宏觀經濟,固定收益,股票基金,外匯貨幣,商品期貨,衍生工具 英文名稱：Sharpe Ratio 中文名稱：夏普比率 1990年度諾貝爾經濟學獎得主威亷·夏普（William Sharpe）根據CAPM理論發展出來的衡量金融資產績效表現的指標，又被稱為夏普指數。夏普比率可以同時對收益與風險加以綜合考慮，目的是計算投資組合的單位風險。
夏普比率 - PHPBB用戶手冊 - 中文PHPBB • 歡迎訪問PHPBB中文站 英文詞條: Sharpe Ratio 中文註音: Xiapu bilv 取自"http://www.phpbbchina.com/wiki/index.php/%E5%A4%8F%E6%99%AE%E6%AF%94%E7%8E%87" 頁面分類: 金融 | 債券 最後更改00:00 2006年6月19日. 本頁面已經被瀏覽1,868次。 本站所有內容允許以下 ...
ratio中文 ratio中文由英漢互譯在線翻譯獨家整理提供，包括ratio中文、ratio的翻譯等，內容豐富準確。 ... eccentricity ratio 偏心率;偏心比;偏愛率;偏心率比; 偏心率 機械設計專業術語(2) ... 偏 ( 心 ) 距 offset distance
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我在基金網看到Sharpe、Beta值 - Yahoo!奇摩知識+ 答：夏普指數(Sharpe Ratio) 是用來評量共同基金風險報酬指標，衡量每單位總風險（以月化標準差衡量）所得之超額報酬，所謂超額報酬，是指基金過去一年、兩年平均月報酬率超過平均一個月定存利率之部分。夏普指數數值愈高，表示該基金在 ...
Information ratio - Wikipedia, the free encyclopedia The information ratio is similar to the Sharpe ratio but, whereas the Sharpe ratio is the 'excess' return of an asset over the return of a risk free asset divided by the variability or standard deviation of returns, the information ratio is the 'active' r
成功大學電子學位論文服務 研究生(中文) 陳君愷 研究生(英文) Chun-Kai Chen 學號 R1691112 學位類別 碩士 語文別 中文 論文頁數 ... investment risks into consideration at the same time. In addition to traditional risk measurment methods, including Sharpe ratio, Treynor ratio, and Jensen ...
